附录：资源、模板与来源

三样工具贯穿全程：按章节对应的阅读清单、交易日志模板、每次课后的三行进度记录。

推荐资源

资源	对应章节	用途
OCC《Characteristics and Risks of Standardized Options》（期权风险披露文件 ODD）	1、7	合约、行权与指派规则的权威说明，开通期权权限前必读
Cboe Options Institute 免费课程	1–6	交易所官方的入门到进阶课程
Sheldon Natenberg《Option Volatility and Pricing》	2、3、6	定价、波动率与希腊值的经典教材
John Hull《Options, Futures, and Other Derivatives》	2、3、9	模型与数学推导的标准参考
Dan Passarelli《Trading Option Greeks》	3、7	用希腊值管理仓位
Euan Sinclair《Volatility Trading》《Positional Option Trading》	6、8、9	波动率交易与仓位管理实务
Nassim Taleb《Dynamic Hedging》	9	做市与对冲实务（进阶）

交易日志模板

复制到表格软件使用；第二行是示例，平仓后补全最后几列。

日期,标的,策略,到期日,行权价,数量,开仓价,IV/IVR,建仓Delta,建仓Theta,建仓Vega,最大亏损,盈亏平衡,论点,失效条件,止盈,止损,时间止损,平仓日期,平仓价,盈亏,是否守规,错误类型,情绪备注
2026-10-05,SPY,牛市看跌价差,2026-11-06,745/740,2,0.85,15%/20%,+6,+2,-11,-830,744.15,回踩后企稳,收盘跌破750,赚到50%,亏损达2倍权利金,到期前21天,,,,,,

三行进度记录

每次课结束时由导师写出、你确认，下次课从最后一行接着讲：

**已掌握**：内在/时间价值拆解；四种基本仓位的盈亏平衡计算
**仍不稳**：到期自动行权与资金不足的处理流程
**下次从哪开始**：第1章 1.5「行权、指派与结算」，训练题 6–7

来源

• SPY、AAPL、NVDA 历史收盘价（stockanalysis.com，2026-09-25）
• 3 个月美债收益率 DGS3MO、1 年期美债收益率 DGS1（FRED，2026-09-24：4.24%、4.51%）
• VIX 收盘与区间（Portfolio Terminal，2026-09-25）
• FINRA Regulatory Notice 26-10：盘中保证金标准取代 PDT 规则
• SEC Approves Scrapping $25,000 Day Trader Minimum（Charles Schwab）
• NYSE and Nasdaq Move to 23-Hour Trading Day（Jones Day）
• Cboe 个股期权延长交易时段的审批与推迟（Trader Central）
• VIX All-Time Highs and Biggest Spikes（Macroption）
• NYSE Holidays & Trading Hours（NYSE）：2026-11-27、2026-12-24 提前收盘与 2026–27 年休市日
• What SIPC Protects（SIPC）：每位客户 $500,000，其中现金 $250,000
• Instructions for Form 706-NA（IRS）：非美国居民的美国遗产税免税额 $60,000
• Stock Market Circuit Breakers（Investor.gov）：LULD 暂停与全市场熔断
• Penny Program（MIAX）：期权最小报价单位
• Options Exercise FAQ（OIC）：到期自动行权与 17:30 ET 行权决定截止
• Micro E-mini S&P 500 合约规格（CME）：/MES 每点 $5 与交易时段
• United States Income Tax Treaties A to Z、About Form W-8 BEN（IRS）：新加坡不在协定名单内，美国股息按 30% 预扣
• MAS Notice SFA 04-N12（MAS）：特定投资产品与 CAR、CKA
• MAS responds to feedback on complex products framework（Allen & Gledhill）：CAR 与 CKA 计划合并，生效日期另定